5 Βασικοί Δείκτες που Χρησιμοποιούνται στην Τεχνική Ανάλυση

 5 Βασικοί Δείκτες που Χρησιμοποιούνται στην Τεχνική Ανάλυση

Οι δείκτες είναι τα όπλα επιλογής για πολλούς τεχνικούς αναλυτές. Ορισμένοι επιθυμούν να δουν τη δυναμική της αγοράς, ενώ άλλοι θέλουν να φιλτράρουν τον όγκο της ή να μετρήσουν την αστάθεια.

Αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι τεχνικοί δείκτες; Λοιπόν, κάθε trader θα σας πει κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα ορκιστεί ένας αναλυτής ότι είναι ο καλύτερος δείκτης, είναι αυτός που ο άλλος θα απορρίψει εντελώς. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί πολύ δημοφιλείς, όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω (RSI, MA, MACD, StochRSI και BB).

Ενδιαφέρεστε να μάθετε τι είναι και πώς να τα χρησιμοποιήσετε;

Εισαγωγή

Οι traders χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για να αποκτήσουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δράση τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτοί οι δείκτες διευκολύνουν τον εντοπισμό προτύπων και επισημαίνουν σήματα αγοράς ή πώλησης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι δεικτών και χρησιμοποιούνται ευρέως από day traders, swing traders και μερικές φορές ακόμη και μακροπρόθεσμους επενδυτές. Ορισμένοι επαγγελματίες αναλυτές και προηγμένοι έμποροι δημιουργούν ακόμη και τους δικούς τους δείκτες. Σε αυτό το άρθρο, θα παρέχουμε μια σύντομη περιγραφή μερικών από τους πιο δημοφιλείς δείκτες τεχνικής ανάλυσης που μπορούν να είναι χρήσιμοι σε μια εργαλειοθήκη ανάλυσης αγοράς κάθε εμπόρου.

1. Relative Strength Index (RSI)

Το RSI είναι ένας δείκτης ορμής που δείχνει αν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι σε υπεραγορά ή σε υπερπώληση. Αυτό το κάνει μετρώντας το μέγεθος των πρόσφατων αλλαγών στις τιμές (η τυπική ρύθμιση είναι οι προηγούμενες 14 περίοδοι - δηλαδή 14 ημέρες, 14 ώρες κλπ.). Στη συνέχεια, τα δεδομένα εμφανίζονται ως ταλαντωτής που μπορεί να έχει τιμή μεταξύ 0 και 100.

Δεδομένου ότι το RSI είναι ένας δείκτης ορμής, δείχνει τον ρυθμό (ορμή) με τον οποίο αλλάζει η τιμή. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ορμή αυξάνεται ενώ η τιμή αυξάνεται, η ανοδική τάση είναι ισχυρή και όλο και περισσότεροι αγοραστές μπαίνουν. Αντίθετα, εάν η ορμή μειώνεται ενώ η τιμή αυξάνεται, μπορεί να δείξει ότι οι πωλητές θα μπορούσαν σύντομα να πάρουν τον έλεγχο της αγοράς.

Μια παραδοσιακή ερμηνεία του RSI είναι ότι όταν είναι άνω των 70, το νόμισμα είναι υπεραγορασμένο και όταν είναι κάτω των 30, είναι υπερπωλημένο. Ως εκ τούτου, οι ακραίες τιμές μπορεί να υποδηλώνουν επικείμενη αντιστροφή τάσης ή απόσυρση. Παρόλα αυτά, θα ήταν καλύτερο να μη σκεφτείτε αυτές τις τιμές ως σήματα άμεσης αγοράς ή πώλησης. Όπως και με πολλές άλλες τεχνικές τεχνικής ανάλυσης (TA), το RSI μπορεί να παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά σήματα, επομένως είναι πάντα χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

2. Moving Average (MA)

Ένας κινητός μέσος όρος εξομαλύνει τη δράση των τιμών φιλτράροντας τον όγκο της αγοράς και επισημαίνοντας την κατεύθυνση της τάσης. Δεδομένου ότι βασίζεται σε προηγούμενα δεδομένα τιμών, είναι δείκτης υστέρησης.

Οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA ή MA) και ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA). Το SMA σχεδιάζεται λαμβάνοντας δεδομένα τιμών από την καθορισμένη περίοδο και παράγοντας έναν μέσο όρο. Για παράδειγμα, το SMA 10 ημερών απεικονίζεται με τον υπολογισμό της μέσης τιμής τις τελευταίες 10 ημέρες. Το EMA, από την άλλη πλευρά, υπολογίζεται με τρόπο που δίνει περισσότερο βάρος στα πρόσφατα δεδομένα τιμών. Αυτό το καθιστά πιο αντιδραστικό στην πρόσφατη ενέργεια σχετικά με τις τιμές.

Όπως αναφέρθηκε, ο κινητός μέσος όρος είναι ένας δείκτης υστέρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, το SMA 200 ημερών θα αντιδρά πιο αργά στην πρόσφατη δράση τιμών από το SMA 50 ημερών.

Οι traders χρησιμοποιούν συχνά τη σχέση της τιμής με συγκεκριμένους κινούμενους μέσους όρους για να μετρήσουν την τρέχουσα τάση της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν η τιμή παραμείνει πάνω από το SMA 200 ημερών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε αγορά bull από πολλούς traders.

Οι traders μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κινητά μέσα crossover ως σήματα αγοράς ή πώλησης. Για παράδειγμα, εάν το SMA 100 ημερών υπερβεί το SMA 200 ημερών, μπορεί να θεωρηθεί σήμα πώλησης. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό το crossover; Δείχνει ότι η μέση τιμή τις τελευταίες 100 ημέρες είναι τώρα χαμηλότερη από εκείνη των τελευταίων 200 ημερών. Η ιδέα πίσω από την πώληση εδώ είναι ότι οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών δεν ακολουθούν πλέον την ανοδική τάση, επομένως η τάση μπορεί να αντιστρέφεται.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ο MACD χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ορμής ενός περιουσιακού στοιχείου δείχνοντας τη σχέση μεταξύ δύο κινούμενων μέσων όρων. Αποτελείται από δύο γραμμές - τη γραμμή MACD και τη γραμμή σήματος. Η γραμμή MACD υπολογίζεται αφαιρώντας το 26 EMA από το 12 EMA. Στη συνέχεια σχεδιάζεται πάνω από το 9 EMA της γραμμής MACD - τη γραμμή σήματος. Πολλά εργαλεία χαρτογράφησης ενσωματώνουν επίσης συχνά ένα ιστόγραμμα, το οποίο δείχνει την απόσταση μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος.

Αναζητώντας αποκλίσεις μεταξύ του MACD και της τιμής, οι traders θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια εικόνα για τη δύναμη της τρέχουσας τάσης. Για παράδειγμα, εάν η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό, ενώ ο MACD κάνει χαμηλότερο υψηλό, η αγορά ενδέχεται να αντιστραφεί σύντομα. Τι μας λέει ο MACD σε αυτήν την περίπτωση; Αυτή η τιμή αυξάνεται ενώ η ορμή μειώνεται, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης απόσυρσης ή αντιστροφής.

Οι traders μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ένδειξη για να αναζητήσουν διασταυρώσεις μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος. Για παράδειγμα, εάν η γραμμή MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να υποδηλώνει σήμα αγοράς. Αντίθετα, εάν η γραμμή MACD διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να υποδηλώνει σήμα πώλησης.

Ο MACD χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με το RSI, καθώς και οι δύο μετρούν την ορμή, αλλά από διαφορετικούς παράγοντες. Η υπόθεση είναι ότι μαζί μπορούν να δώσουν μια πληρέστερη τεχνική εικόνα της αγοράς.

4. Stochastic RSI (StochRSI)

Το Stochastic RSI είναι ένας ταλαντωτής ορμής που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν ένα νόμισμα είναι υπεραγορά ή υπερπώληση. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι παράγωγο του RSI, καθώς παράγεται από τιμές RSI αντί για δεδομένα τιμών. Δημιουργείται εφαρμόζοντας έναν τύπο που ονομάζεται Stochastic oscillator στις συνήθεις τιμές RSI. Συνήθως, οι τιμές Stochastic RSI κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1 (ή 0 και 100).

Λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας και ευαισθησίας του, το StochRSI μπορεί να δημιουργήσει πολλά σήματα συναλλαγών που μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευθούν. Γενικά, τείνει να είναι το πιο χρήσιμο όταν βρίσκεται κοντά στα άνω ή κάτω άκρα του εύρους του.

Μια ένδειξη StochRSI πάνω από 0,8 θεωρείται συνήθως υπερπροσφορά, ενώ μια τιμή κάτω του 0,2 μπορεί να θεωρηθεί υπερπώληση. Η τιμή 0 σημαίνει ότι το RSI είναι στη χαμηλότερη τιμή του στη μετρούμενη περίοδο (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι συνήθως 14). Αντίθετα, μια τιμή 1 αντιπροσωπεύει ότι το RSI είναι στην υψηλότερη τιμή του στη μετρούμενη περίοδο.

Ομοίως, με τον τρόπο χρήσης του RSI, η τιμή StochRSI υπερπροσφοράς ή υπερπώλησης δε σημαίνει ότι η τιμή σίγουρα θα αντιστραφεί. Στην περίπτωση του StochRSI, απλώς υποδεικνύει ότι οι τιμές RSI (από τις οποίες προέρχονται οι τιμές StochRSI) είναι κοντά στα άκρα των πρόσφατων μετρήσεών τους. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε κατά νου ότι το StochRSI είναι πιο ευαίσθητο από το δείκτη RSI, οπότε τείνει να δημιουργεί περισσότερα ψευδή ή παραπλανητικά σήματα.

.

5. Bollinger Bands (BB)

Τα Bollinger Bands μετρούν την αστάθεια της αγοράς, καθώς και τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αποτελούνται από τρεις γραμμές - ένα SMA (το μεσαίο συγκρότημα) και ένα άνω και κάτω. Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά συνήθως οι άνω και κάτω ζώνες είναι δύο τυπικές αποκλίσεις μακριά από τη μεσαία ζώνη. Καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται και μειώνεται, η απόσταση μεταξύ των ζωνών αυξάνεται και μειώνεται επίσης.

Γενικά, όσο πιο κοντά είναι η τιμή στην άνω ζώνη, τόσο πιο κοντά στις συνθήκες υπεραγοράς μπορεί να είναι το χαρτογραφημένο νόμισμα. Αντίθετα, όσο πιο κοντά είναι η τιμή στη χαμηλότερη ζώνη, τόσο πιο κοντά στις συνθήκες υπερπώλησης μπορεί να είναι. Ως επί το πλείστον, η τιμή θα παραμείνει εντός των ζωνών, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να σπάσει πάνω ή κάτω από αυτά. Αν και αυτό το συμβάν μπορεί να μην αποτελεί σήμα από μόνο του, μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ακραίων συνθηκών στην αγορά.

Μια άλλη σημαντική έννοια των BB ονομάζεται συμπίεση. Αναφέρεται σε μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας, όπου όλες οι ζώνες έρχονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη πιθανής μελλοντικής αστάθειας. Αντίθετα, εάν οι ζώνες απέχουν πολύ μεταξύ τους, μπορεί να ακολουθήσει περίοδος μειωμένης μεταβλητότητας.

Επίλογος

Παρόλο που οι δείκτες δείχνουν δεδομένα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι πολύ υποκειμενική. Ως εκ τούτου, είναι πάντα χρήσιμο να κάνετε πίσω και να εξετάσετε εάν οι προσωπικές προκαταλήψεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεών σας. Αυτό που μπορεί να είναι ένα σήμα άμεσης αγοράς ή πώλησης για έναν έμπορο μπορεί να είναι απλώς ένας θόρυβος της αγοράς για έναν άλλο.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνικές ανάλυσης αγοράς, οι δείκτες είναι οι καλύτεροι όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους ή με άλλες μεθόδους, όπως η βασική ανάλυση (FA).

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τεχνική ανάλυση (TA) είναι μέσω πολλών πρακτικών. Πηγαίνετε στο Binance και δοκιμάστε τις νέες σας γνώσεις!